新たなAIリスクモデル、信用格付け変動予測の精度でベンチマークを確立

SAS、Man Group、Pension Insurance Corporation plc、スタンフォード大学の共同研究により開発

データとAIのリーディング・カンパニーである米国SAS Institute Inc.（以下、SAS）は、最新の研究結果に基づき、これまでで最も精度の高い、企業の信用リスクに対する予測モデルを発表しました。本研究は、SASのほか、投資運用会社 Man Group plc（以下、Man Group）、英国の保険会社 Pension Insurance Corporation plc（以下、PIC）、およびスタンフォード大学のクオンツファイナンスの専門家により共同で実施され、市場価格や信用格付機関の評価に反映される前に格付変動の可能性を警告する「早期警戒指標」を提供します。

この機械学習モデルは、SAS® Kamakura Risk Information Services（KRIS®）が保有する20年以上にわたるデフォルト率データを含む複数の特徴量を活用しています。既存のレガシーツールを用いた従来手法と比較して、格付変動（上方修正・下方修正・変化なし）の予測確率に基づき、企業を格付けすることで、精度が大幅に向上しました。