米国株式を増やして約5割に、米国債券と不動産を減らしてハイイールド債券と金へシフト

AI投資「ROBOPRO」2025年9月の投資配分（8月29日変更実施）

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元 盛文、以下「FOLIO」）は、2025年8月29日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。
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今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、不動産、金、ハイイールド債券、米国債券、先進国株式、新興国株式の7資産を持つ構成となりました。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を確認すると、米国株式、ハイイールド債券、金の見通しが相対的に高位となった一方、米国債券、先進国株式、新興国株式等は相対的に低位な見通しとなりました。

そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式では相対的に見通しが低位な先進国株式や新興国株式の配分を減らした一方、米国株式の配分を増やし株式全体の配分は維持しました。また米国債券の配分を減らしハイイールド債券の配分を増やすと共に、不動産から一般的に安全資産とされる金への配分シフトを行いました。
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※上記投資配分について、2025年5月は4月30日、2025年6月は5月29日、2025年7月は6月27日、2025年8月は7月29日、2025年9月は8月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年4月は、通常の変更に加えて4月10日に臨時リバランスを実施しました。
※円グラフおよび帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年4月10日の米国債券については小数第2位まで表示しています。

◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景
前月に続き比率を増やした米国株式に対しては、長期の価格推移から判断される上昇余地に加え、市場では米国での利下げ期待が高まっており、一般的に金利低下は株式に追い風となることからも、米国の短期金利の低下等が相対的に高い見通しを継続させたと考えられます。

また、長期的な価格推移で上昇余地の見られるハイイールド債券は米国株式に次ぐ見通しであったことから、組み入れを増やしました。

前月から一転して、見通しが低下した米国債券に関しては、金利低下の影響で米ドルからの逃避の動きが再燃することによる米国債券からの資金流出リスクが意識されたものと考えられます。

金は米ドル安に対する予防的な観点で選好されることがありますが、今回の投資配分変更においては、利下げ観測の高まりによる米ドル安リスクとインフレリスクの双方の回避手段として、前月の配分の高かった不動産の一部を金への配分にシフトさせたものと考えられます。

全体として、米国株式を中心に据えつつ、米国債券の配分を減らしハイイールド債券の配分を増やすことで高利回りを狙う積極策と、不動産から金への配分変更で米ドル安並びにインフレリスクヘッジも勘案しつつポートフォリオ全体のリスクバランスを取る堅実策を両立させ、リスクに関する攻めと守りの二正面に配慮した投資配分となりました。

▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。
「ROBOPRO」リバランスレポート https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴
- 40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
- 合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
- AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。
https://ai.folio-sec.com

■AI投資ノウハウの活用
FOLIOがROBOPROを通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービス ＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、当社が投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。

【金融商品取引法等に係る表示】
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本社所在地：東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務
代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎
設立：2019年4月1日
URL：https://folio-hd.com

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■株式会社FOLIO 会社概要
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登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者：代表取締役 四元 盛文
設立：2015年12月10日
URL：https://folio-sec.com
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/123546/70/123546-70-2af7cbe4318afb5f09a274560dda8f15-618x392.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

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